Murex Fx Options

It039s ein IT-Anwendung für den Handel sowohl börsengehandelten und OTC-Finanz-Wertpapiere und Derivate verwendet. Es gilt als einer der führenden Spieler in seinem Bereich und ist berühmt für die Unterstützung von FX Options Trading. Seine Wettbewerber in der Branche sind Calypso (von Calypso Technologies), Front Arena (von SunGard), Summit, Mysis, Kondur, WallStreet und einige andere. Der neue Einstieg in diesen Raum ist Orestrade, von ex calypso Gründer. Im Wesentlichen können diese Anwendungen 2 Dinge tun. 1. Für börsengehandelte Instrumente werden der Handel, das Positionsmanagement und die Nachhandelsverarbeitung vereinfacht, da sich alle Geschäfte an einem Ort befinden und dem Portfoliomanager eine vollständige Sicht (einschließlich Analytik) geben. Post-Trade-Verarbeitung umfasst auch Straight durch Verarbeitung. 2. Bewertung von OTC-Derivaten durch Erstellung von Renditekurven, Dividendenkurven, Kreditkurven, FX-Kurven etc. und dann die Verwendung dieser Kurven zur Projektion und Abzinsung von Cashflows. Neben den beiden primären Funktionen können sie das Sicherheitenmanagement, die Simulation von Positionen, die Begrenzungssteuerung wie Marktrisikobeschränkungen, Kreditrisikolimiten, Buchgrößengrenzen usw. unterstützen. Weitere unterstützende Funktionen sind Berichterstattung, Buchhaltungsvereinbarungen und Schnittstellen zu anderen IT-Anwendungen Für die nahtlose Abwicklung von Zahlungsmitteln und Wertpapieren. 20.7k Aufrufe middot Ansicht Upvotes middot Nicht für Fortpflanzung Mehr Antworten unten. Verwandte Fragen Wie kann ich lernen, Murex Wer besitzt Murex das französische Software-Unternehmen Gibt es eine Möglichkeit, als Praktikant in Murex in Indien, Hyderabad wo kann ich lernen Murex gibt es viel Chance mit der Datenwissenschaft (Ich habe die Chance, mit murex arbeiten Stattdessen) Kann meine Antwort ist nicht über das Thema. Trotzdem Haven039t Sie dachte, dass im Falle des Beginns des Profils und der Wahl des Austauschs sollten Sie auf das Wesentliche zu beobachten, ich meine üben die Geschicklichkeit des Austauschs, einschließlich der laufenden Handelsstrategien Eine sehr fortgeschrittene Person kann seine eigenen Indikatoren oder sogar Handel zu schaffen Maschinen Sowieso alle diese Grundlagen auf einer grundlegenden Sache, die wir alle, ausnahmslos, arbeiten müssen: auf der Handelsplattform Sie haben eine Wahrscheinlichkeit, die Rückgespräche zu lesen oder die gewöhnlichsten Plattformen durch selbst zu erfahren. Ich würde bieten, sie absolut kostenlos und testen Sie auf der Website: 364 Aufrufe middot Nicht für die Reproduktion Kann ich Gallium für jede praktische, alltäglichen Gebrauch verwenden Welche Art von Arbeitsplätzen verwenden Codierung Was sind die Verwendungen von Katze Bauchnadeln verwendet Facebook verwenden jQuery Warum funktioniert CERN verwenden ROOT Was ist Ethanol-Säure und was sind seine Verwendungen Wie lerne ich, um Linux zu verwenden Wo fange ich an Was ist das beste Unternehmen für eine Murex-Job-Unterstützung in Indien Welche Unternehmen verwenden Hadoop Was ist die Alexander-Technik und wie wird es verwendet Wie Ist Buckminsterfullerene verwendet Wie ist REST nützlich Was ist Java-Programmierung für Wie funktioniert Jobmessen Arbeit Ist mit httrack legal Ist Codecademy ein effektiver Weg, um zu lernen, wie man programmiert Was sind die Verwendungen eines Brotverzögerer in Bäckereien Wann wird fieldset verwendet Warum wird VoIP verwendet Wie ist Coding nützlichTagged mit Murex Chicago New York London Houston Brüssel Senior Business Analyst und Projektmanager Derivate, Wertpapiere, Fixed Income, Anleihen, Aktien, Kapitalmärkte, Energie, Rohstoffe, Finanzmärkte Portfolio und Buchhaltung Trade Order Management Systeme, OpenLink Endur, gMotion , Allegro, Triple Point, Energiehandel Risikomanagement-Systeme Senior Business Analyst. Sophis, Murex, Calypso, Charles River, Wall Street-Systeme, Trema, SunGard, Latent Zero und Advent Genf. Rohstoffe, Futures, Optionen, Swaps, Anleihen, Equity Swaps, Kapitalmärkte, Fixed Income, Strukturierte Produkte, FX und Treasury. Fortis Investments New York, NY Januar 2008 Aktuell Projektleiter / Senior Business Analyst Auftragnehmer / Berater OTC Derivatives Projekt Derivative Plattform Implementierung der Vendor-Lösung, kurz aufgelistet nach Murex und Calypso Schreiben Sie detaillierte Business-Anforderungen Dokumente (BRD) und Bewertung der aktuellen OTC Derivate Anweisung Handelsmanagementprozesse für Front-, Middle - und Backoffice, Referenzdaten, Datenattribute und Sicherheitsstammdatenbank. Calypso MO / Handelsbearbeitung PampL Monitoring (vorwiegend für Hedgefonds) Risikomanagement: vor allem Marktrisiken. Dokumentenprobleme mit Calypso TRS auf Aktien-Futures, modelliert als Futures für Risk-ZweckeAsset-Klassen umfassen Zinssatz-Derivate, Calypso Fragen mit TRS auf Rohstoffe (modelliert für Risiko, noch nicht in der Handelsverarbeitung Verarbeitung / Neubewertung verwendet (EOD) - Positionen in das System eingegeben, hauptsächlich für die VAR-Berechnung und aus dem Kasten Calypso Reporting (Delta Buckets, Vega Buckets), hauptsächlich auf die Hedge Funds (kleine Anzahl Finanzierungen, Devisenswaps, Devisenswaps, Devisenswaps, Devisenswaps, Devisentermingeschäfte, Devisentermingeschäfte, Devisentermingeschäfte, Devisentermingeschäfte, Devisentermingeschäfte, Map8221 sowie Assessment - und Integrationsanforderungen mit den Swapswire-, DTCC-, DerivServ - und Bloomberg-Konditionen. Implementierungsprojekte und Geschäftsanforderungen für Calypso, Murex, Sophis Risque, Sophis Value. Workflow-Dokumentation für nachgelagerte Systeme Decalog, Heliograph, Corona, ThinkFolio, T-Zero und Bloomberg. Strategische Initiativen und Analysen von OTC-Derivatprotokollen und - praktiken rund um DTCC und Advent Genf Global Portfolio Accounting System8217s RSL-Berichte und Instrumentenabdeckung einschließlich Cliquets, CFD8217 und First Default für Fortis Bank, SWIFT, Swapswire, FpML, DerivServ und ISDA. Branche: IT und Services) Kontaktdaten von Openlink Endur v.8 LinkedIn Das vollstà ¤ ndige Profil von Endur v.8 anzeigen: Advanced Analytics, Leistungsbewertung für entfernte Standorte, Bargeldmonat Positionsmanagement, taktisches Handelsbuch, SENA, TPORT, Endur Kompetenzzentrum, Rohstoff, Erdgas, LNG, Heizöl, Naphta, Destillate, Erdgasflüssigkeiten. Enthält Ethan, Propan, Butan und Kondensat. Cash-Monat PnL Reporting, Bewertung von Openlink ersetzen DealView, treffen mit OLF-Entwickler für Review-Sessions, integrieren Nucleus in Endur und schreiben Extraktion Anforderungen Überprüfung dBase-Logik und Endur GUI. GMotion, Deal Management, Deal Entry, Deal Capture und Deal Modellierung und Transaktionsverlauf, Power-, Gas-, Scheduling-, Front-Office-und Mid-Back-Operationen Erfahrung. Tägliche Volumenschnitte und Preisänderungen, Positionsüberwachung, Terminplanung, taktisches Handelsbuch. Schreiben Sie kurze Charta für finanzielle Abstimmungen und erstellen Sie Roadmap für Openlink Endur 8.x Umsetzung, Prüfung und Extraktion von Nucleus archiviert und Echtzeit-Daten. New York City, New York, NY November 2006 September 2007 Projektleitung / Senior Business Analyst Auftragnehmer OTC Derivatives Projekt Geschäftsanforderungen und Bewertung der aktuellen OTC-Derivate Instruktion Handelsmanagement Prozesse, Referenzdaten, Datenattribute und Sicherheitsstammdatenbank. Die Assetklassen umfassen Zinsderivate, OPUS-Derivatspreise, Equity-Swaps, Zinsswaps, Credit Default Swaps, Devisenswaps und Aktienoptionen, Swaptions, Devisenoptionen und Equity / Index Derivatives. Strategische Initiativen und Analysen von OTC-Derivat-Protokollen und - Praktiken rund um DTCC, SWIFT, Swapswire, FpML, Advent Genf Global Portfolio Accounting System, DerivServ und ISDA. Wachovia Bank / Evergreen Investments Charlotte, NC Juli 2006 November 2006 Senior Business Analyst 8212 Auftragnehmer Long / Short Hedge Fonds Derivate Senior Business Analyst Schrieb Geschäftsanforderungen und interviewte Portfoliomanager und Händler, einen neuen internationalen Small Cap Long / Short Hedge Fund zu implementieren. Der Hedgefonds strebt an, lange Positionen in unterbewerteten und unterschrittenen internationalen Aktien zu nehmen. Die BA-Verantwortung ist es, Datenanforderungen für Futures, Optionen und andere derivative Instrumente in das bestehende Trade-Order-Management-System und die Backoffice-Buchhaltung abzubilden und zu testen. Erstellung von Cash Flow Modellen für Credit Default Swaps, Zinsswaps, Total Return Swaps, Devisentermingeschäfte, Cross Currency Zinsswaps, Aktienoptionen, Strukturierte Produkte, Devisentermingeschäfte, Optionen, Exchange Traded Funds (ETFs) und Indizes für Warenterminkontrakte , Dh, der Goldman Sachs Commodity Index (GSCI) und das Dow Jones Commodity Index (DJ-AIGCI) Diagramm tauschen Rückstellungen, Zahlungsströme und Settlement-Szenarien aus, um Gewinne und Verluste von Hedge zu zeigen. Es wurde dokumentiert, wie die folgenden Anwendungen in der Hedgefonds-Initiative verwendet werden: Fact Set, Derivative Lösungen, Thomson PORTIA, Macgregor Fixed Income Order Management und DTCC (Depository Trust Clearing Corporation). JP Morgan-Chase (Bank One) Columbus, OH März 2005 Juli 2006 Senior Business Analyst 8212 Contractor Latent Zero Implementierung Projektleiter / Senior Business Analyst Aufgabe mit Dokumentationsberichten für das Management-Auftragsmanagement-System Latent Zero Asset Management. Integration Dokumentation für JP Morgan und Charles River Aktienhandel Algorithmus-Tools für Asset-und Finanzierung Schreibtisch. Erstellt Testfälle, Testpläne für Charles River Compliance-Regeln für die Algorithmus-Tools. Dokumentation aller Assetklassen und Instrumente, die Portfoliomanager und Handelsthemen handeln. Überleitung vom Handelsauftragsmanagementsystem zum Portfolio Buchhaltungssystem Advent Genf. Implementing Interfacing Check Free Trade Flow für Kunden, SWIFT und Buchhaltungssysteme Die Latent Zero Capstone Suite bestand aus Sentinel, Minerva und Tesseract. Diese Anwendung wurde durch Yield Book, CMS Bond Edge und Salerio und CheckFree Trade Flow ergänzt. Dokumentierter Trade-Order-Lifecycle für alle Instrumente: Aktien, Aktienoptionen, strukturierte Produkte, Aktienderivate, festverzinsliche Wertpapiere, Staatsanleihen, Wertpapiere des Anleihegeschäfts, Anleihen von Unternehmen und Kommunen, Variable Zinsanforderungen und Prefferred, Niederländische Wertpapiere, OTC-Derivate Derivate, Strukturierte Produkte, Geldmarktinstrumente, FX, hypothekenbesicherte Wertpapiere, Asset-backed Securities, Alternativanlagen, Collateralized Debt Obligations und die Agenturen (zB FNMA, GNMA und FHLMC). BP (British Petroleum) Naperville, IL August 2004 Feb 2005 Triplepoint und Openlink Endur Analyst Anforderungen mit Handelskontrolle Analysten und Händler zu konsolidieren Data Repository für die Berichterstattung BPs Rohöl und Produkte Futures amp Optionen, Hedges , Swaps und Volumetric Exposure auf der New York Mercantile Exchange bis hin zu Regulierungsstellen (NYMEX Handelsregulierungsbehörden und FERC Regulierungsbehörden der Federal Energy Regulatory Commission), die Positionen in der IST Trade Control für APR (Automated Positions Reporting) für Markt - und Rohstoff-Rohöl (WTI, Brent, andere), Heizöl (HO) und unverbleites Benzin (UNL) Daten, Futures, Optionen Positionen, EFP und Swap-Daten von MOFT, US Crude Supply Belichtungsmodell und US Product Supply Exposure Model, Cantera, Camera (Houston) , GlobalView externer Preis-Feeds Anbieter für NYMEX, Platts und OPIS., Clearvision, Inc. (NYSE: NASDAQ: GROUP) Openlink Endur v5, v8, Allegro, Entegrate, Triple Point (für Devisenermittlung und Kalkulation von OTC-Optionen) und PAWS (Petroleumanalyse-Workstation, die von den Händlern für MTM-Konten und SAP 4.6 (für Betriebs - und Abrechnungssysteme) und ZaiNet verwendet wird Leistungserfassungssystem. Verantwortlich für Business-User-Review-Sitzungen, Anforderungen sammeln, UAT-Test-Skripte, Gap-Analyse, Datenkonsolidierung, Benchmarks, Metriken und Attribute für automatisierte Positionen Reporting. Verantwortlich für das Schreiben von Spezifikationen für die Erstellung von Datenspeichern, Datenannahmen, Dimensionen, feldspezifischen Datenfeldern (Hedge-Gruppe), Deal-Informationsfeldern (Market vs. Supply, Deal-Typ: Wet, Paper, EFP, Swap) (Rohöl, WTI, Brent, Dubai, EOR, WOR rohe Kategorien) und produktspezifische Anforderungen Fünfte Third Bank Cincinnati, Ohio, USA (NYMEX Open Interest, IPE, OTC, Optionsdelta) und EFP spezifisch 2002 Aug 2004 Projektleiter / Senior Business Analyst 8212 Capital Markets Anforderungen sammeln und Projekt führen auf Initiativen zur Umsetzung von Straight-Through Processing (STP) für die Asset - und Funding-Handelsplattformen, die das Bloomberg Gateway und das Bloomberg Portfolio Order Management System in SunGard Middle Office Manager integrieren SunGard InTrader Anwendungen. Charles River (CRD) Lücke Analyse Überprüfung Sessions für Order Management Auswahl. Charles River Compliance-Modul für Geldmarktfonds und Regel 2a-7, zugelassene Wertpapiere, Ratings und Alerts, Warnungen und Ausnahmen Dokumentation. Managed Projekt von der Initiierung zu schließen. KMU für festverzinsliche Wertpapiere, Asset-Backed Securities, Aktienoptionen, Zins - und Credit Swaps, strukturierte Produkte, TBAs, Neuemissionen, CMOs, Agenturen (FNMA, GNMA und FHLMC), Foreign Exchange Und Zinsswaps. Nutzen Sie die PMO (Project Management Office) - Methode, um erfolgreich und pünktlich Kapital - und Budgetprojekte zu initiieren, zu entwerfen, zu bauen, zu testen, zu implementieren und zu schließen, während Sie Risiken analysieren und Auswirkungen auf das Projekt haben. Straight-Through-Processing-Projekt auf Asset und Funding Desks. Erfassung von Anforderungen. Lead-Review-Sitzungen. Instrumente: Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS), Asset Backed Securities (ABS), CMOs, CDO und die Agenturen FNMA, GNMA und Freddie Mac. Referenzdaten-Workflows, FAS 133 für Hedge-Wirksamkeitstests, Verbriefungen und strukturierte Produkte sowie Derivatlösungen. Cedit-Derivate, Rohstoffe, Futures, Optionen, FX. Sungard InTrader, Wall Street Systems, Bloomberg TOMS, Bloomberg POMS, Reuters, QRM (Quantitative Risk Management), Charles River Trader, Charles River Manager, Charles River Compliance. RFP Autor für Charles River OMS Auswertung. Fuji Bank von Japan. Chicago, IL Nov 1999 Nov 2002 FX Trading Desk Senior Business Analyst Entwickelte Applikationen zur Erfassung von Risikopositionen, Handelspositionen, Arbitrage und Spreads sowie Due Diligence für Händler am Devisenhandel. Excel-Kalkulationstabellen und Echtzeit-Trading-Floor-Anwendungen wie Devon, Sun-Gard, DTN, Bloomberg und Reuters zur Steuerung der Risikoexposition für den Devisenhandelsraum. Client / Server-Transaktionsplattformen genutzt. Verantwortlich für die Analyse von Derivaten, Futures-Amp-Optionen, Devisen - und Wertpapierrisikomanagement. Kommuniziert mit Handelspartnern per E-Mail und Tabellenkalkulation für die Handelsabstimmung. Remitted S. W.I. F.T. Daten für den Handelsausgleich. Entwickelte Berichte und Excel-Abfragen von Fixed-Income-Wertpapieren Handel und Verarbeitung mit Schwerpunkt auf US-Regierung Wertpapiere (beide endgültig und Repo) für Bank-Management. Verantwortlich für das Pampl-Reporting, die Bestätigung mit den Handelspartnern und das Tagesende der Positionen. Durchgeführte Analyse von historischen Handelspositionsdaten, Handelstrends und - trends und gegnerische Handelspositionen für Betrugserfassung und Handelslimitverletzungen. Reconcile F / X, Großhandel, Spot, fragen und bieten, Bargeld und Euro-Positionen. Klärte die Verantwortlichkeiten von Händlern und Brokern hinsichtlich der Substitution von Sicherheiten in Repo-Geschäften und bewährte Best Practices in den Repo-Märkten für die Bank. Stellenangeboten Beratungsangeboten Neuen Projekten Anfragen zu Stellen Expertenrat-Anfragen Geschäften Referenz-Anfragen Kontaktaufnahme Vollständiges Profil anzeigen Öffentliches Profil bereitgestellt von: LinkedIn Ein öffentliches Profil erstellen: Anmelden oder Jetzt Mitglied werden oder Anmelden Verantwortlich für investigative Berichterstattung, Handel Boden Zugang und Sicherheit, die Schaffung von Passwörtern und Sicherheitsprofilen. Analyst verantwortlich für Client / Server und Transaktionsverarbeitung. Led Team von Vollstreckung und Risiko Personal. Erstellung von Applikationen zur Verknüpfung von Datenbanken und Börsenanwendungen über Reuters, Devon, Dow Jones Telerate, Bloomberg und Sun-Gard für Echtzeit-Ansichten von Rohstoffen, Futures-Optionen, Edelmetallen, Eurodollar, Zinssatz, SampP 500 Index und Commodity Index Futures und Optionen Treasury Bonds Futures, Treasury Bill Futures, Getreide und Landwirtschaftliche Rohstoffe, Devisen und Derivate für den Handel Boden Durchsetzung und Operationen. Entwickelte Applikationen zur Erfassung von Risikoexpositionen, Handelspositionen, Arbitrage und Spreads sowie Due Diligence für Händler am Devisenhandel. Bachelor of Arts, Kommunikationswissenschaften University of Detroit-Mercy Informatik-Programm, Roosevelt University, Chicago, IL De Paul University Hochschule für Handel 8212 Zertifikat, Finanzmärkte amp Handel, Futures und Optionen 1995 Series 3, (Commodities Futures Exam) Nationaler Verband der Wertpapierhändler (NASD), 1995 Six Sigma Grüner Gürtel, 2005 Charles River Entwicklung, Charles River Anlageverwaltungssystem-Einhaltung, Burlington, MA 2005 Projektmanagement-Institut (PMI), Dayton, OH Kapitel, 2005FX Exotische Optionen-Überprüfung der Grundlagen Grundlagen Komponenten des Devisenrisikos: Forwards, Swaps und Vanilla Optionen FX Options Market: Wer macht was und warum Softwarelösungen: welcher Anbieter bietet was - Fenics, SuperDerivatives, Bloomberg, Volmaster. Murex, ICY, Reuters Pricing und Hedging im Black-Scholes-Modell Black-Scholes / Merton-Modell in FX Ableitung des Wertes einer Call - und Put-Option Detaillierte Diskussion der Formel Griechen: delta, gamma, theta, rho, vega, vanna , Volga, Homogenität und Beziehungen unter den Griechen Vanilla Optionen Put-Call-Parität, Put-Call-Symmetrie, ausländische Inlandssymmetrie Zitatkonventionen in FX-, ATM - und Deltakonventionen Daten: Handelstag, Prämienzahlungstag, Ausübungszeit, , Spreads, Deal Processing, Kontrahentenrisiko Exotische Merkmale: Zahlungsaufschub, bedingte Auszahlung, Zahlungsaufschub, Barausgleich, amerikanische und bermudanische Ausübungsrechte, Cut-offs und Fixings Market Data: Tarife, Forward Punkte, Swap Punkte, Spreads Workshop: Acquaint Sich mit Pricing-Software und Marktzitaten Volatilität Impliziert vs historische Zitat in Bezug auf Deltas Volatilität Kegel Volatilität Lächeln: Term-Struktur, Schräge, Risiko Umkehrungen und Schmetterlinge Volatilität Quellen Interpolation und Extrapolation über die Volatilität Lächeln Oberfläche: SABR, vanna-volga, Reiswich - Wystup Forward Volatility Workshop: Erstellen Sie Ihr eigenes Interpolations-Tool für Volatilität Smile, berechnen Griechen in Bezug auf Deltas, Hedging-Volatilität Risiko, die Streik aus dem Delta mit dem Lächeln strukturieren Strukturierung mit Vanilla Optionen Risikoumkehr und teilnehmenden vorwärts Spreads und Möwen Straddles, erwürgt, Schmetterlinge, Kondore Digital Optionen Workshop: Strukturieren Sie Ihre eigene Möwe. Einschließlich Umsatzmarge. Lösen Sie für Null-Kosten. Berechnen Sie delta und vega hedge. Diskutieren Sie bid-ask verbreiten. Analysieren Smileffekt Structuring und Vanna-Volga-Pricing Erste Generation Exotics: Produkte, Preisgestaltung und Hedging Digitale Optionen: Europäischer und amerikanischer Stil, Einzel - und Doppelbarriere Barrieremöglichkeiten: Einzel - und Doppelzimmer, Knock-in und Knock-out, KIKOs, exotische Barriere Optionen Verbund und Optionen Asiatische Optionen: Optionen auf geometrische, arithmetische und harmonische Mittel Power, Lookback, Chooser, Paylater Workshop: Hedging eines Knockouts mit Risiko-Reversa. Bauen Sie Ihr eigenes halb-statisches Hedging-Tool auf, diskutieren Sie das Volatilitätsrisiko Anwendungen in der Strukturierung Duale Währung und andere FX-linked Einlagen Structured Forwards: Shark-Forward, Bonus-Forward, Bereichs-Reset Forward FX-verknüpfte Zinsswaps und Cross Currency Swaps Exotischer Spot und Forward-Trades Workshop: Strukturierungsübungen: Aufbau von Strukturen, Lösen auf Nullkosten, Lächelnanpassung, Bid-Ask-Spreads Vanna-Volga-Pricing Wie höherwertige Derivate den Preis beeinflussen Vanna-volga-Preispolitik Fallstudie: One-Touch, One-Touch-Schnurrbart Diskussion Des Modellrisikos und der Alternativen: Stochastische Volatilität Workshop: Preisgestaltung für Barrieremöglichkeiten mit Smile Übersicht über Marktmodelle Stochastische Volatilitätsmodelle Heston 93: Modelleigenschaften, Kalibrierungen, Preisgestaltung, Vor - und Nachteile Lokale Volatilität: Eigenschaften, Vor - und Nachteile Stochastische lokale Volatilität Hybridmodelle Super - Replication von Barrier-Optionen: mit Leverage-Constraints und seine erste Ordnung Näherung - die Barriere-Verschiebung. Mischen von Superreplikation und vanna-volga Exotics der zweiten Generation, Preisgestaltung und Hedgingprobleme Der Stammbaum von Barrier - und Touch-Optionen Workshop und Diskussion: Wie man das Universum von Barriere - und Touch-Optionen aus Schlüsselbausteinen - Vanille und One-Touch - konstruiert. Restrisiko und - beschränkungen. Statische, halb-statische und dynamische Absicherungsansätze Single Currency Exotics jenseits der Barrier - und Touch-Optionen Exotische Merkmale in (Vanille) Optionen: Zahlungsaufschub, bedingte Zahlung, Zahlungsaufschub, Barausgleich, amerikanische und Bermudan-Ausübungsrechte, Cut-Offs und Fixings Exotische Barriere - und Berührungsoptionen Fader, Korridore, akkumulierte Forwards, Target-Tilgungs-Forwards (TRFs) Vorwärts-Startoptionen, Step-ups Zeitoptionen Varianz und Volatilität Swaps Workshop: Struktur und Preis Ihr eigener akkumulativer Forward. Lächelneinstellung. Simulationswerkzeug für TRFs. Diskussion der TRF-Absicherung Multi-Währungs-Exotik Produktübersicht mit Anwendungen: Quanto-Optionen, Körbe, Spreads, Best-ofs, Außenbarrieren Korrelation: implizierte Korrelationen, Korrelationsrisiko und Hedging, Währungsdreiecke und Tetraeder Preise im Black-Scholes-Modell: analytisch, binomial Bäume und Monte Carlo Workshop: Preise und Korrelation Hedging ein Zwei-Währung-Best-of: Berechnen Sie Ihre eigenen Empfindlichkeiten und Hedge Vega und Korrelationsrisiko Long Term FX-Optionen Entwicklung von Basis Spreads Produktpalette, FX-Linked Bonds, langfristige Vanille und PRDCs Modellierungsansätze Diskussion von Risikofaktoren und Modellierungsanforderungen Halten Sie mich über diesen Kurs auf dem Laufenden